Baza aktów prawnych Unii Europejskiej Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: Interest Rate Swap
Interest rate swaps
, futures, forward rate agreements, other interest rate instruments and options shall be accounted for and revalued on an item-by-item basis.
Rozliczania i przeszacowania
swapów
procentowych, transakcji
futures, transakcji FRA
, innych instrumentów procentowych i opcji dokonuje się oddzielnie dla poszczególnych pozycji. Interest rate swaps
, futures, forward rate agreements, other interest rate instruments and options shall be accounted for and revalued on an item-by-item basis.
Rozliczania i przeszacowania
swapów
procentowych, transakcji
futures, transakcji FRA
, innych instrumentów procentowych i opcji dokonuje się oddzielnie dla poszczególnych pozycji.
for credit default swaps and
interest rate swaps
that are concluded after 31 August 2014, by the end of the second business day following the date of execution of the OTC derivative contract;
w przypadku swapów ryzyka kredytowego i
swapów stóp procentowych
zawartych po dniu 31 sierpnia 2014 r. – do końca drugiego dnia roboczego po dniu zawarcia kontraktu pochodnego będącego przedmiotem...
for credit default swaps and
interest rate swaps
that are concluded after 31 August 2014, by the end of the second business day following the date of execution of the OTC derivative contract;
w przypadku swapów ryzyka kredytowego i
swapów stóp procentowych
zawartych po dniu 31 sierpnia 2014 r. – do końca drugiego dnia roboczego po dniu zawarcia kontraktu pochodnego będącego przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym;
for credit default swaps and
interest rate swaps
that are concluded after 31 August 2013 up to and including 31 August 2014, by the end of the third business day following the date of execution of...
w przypadku swapów ryzyka kredytowego i
swapów stóp procentowych
zawartych po dniu 31 sierpnia 2013 r. i do dnia 31 sierpnia 2014 r. włącznie – do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zawarcia...
for credit default swaps and
interest rate swaps
that are concluded after 31 August 2013 up to and including 31 August 2014, by the end of the third business day following the date of execution of the OTC derivative contract;
w przypadku swapów ryzyka kredytowego i
swapów stóp procentowych
zawartych po dniu 31 sierpnia 2013 r. i do dnia 31 sierpnia 2014 r. włącznie – do końca trzeciego dnia roboczego po dniu zawarcia kontraktu pochodnego będącego przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym;
for credit default swaps and
interest rate swaps
that are concluded after 28 February 2014, by the end of the business day following the date of execution of the OTC derivative contract;
w przypadku swapów ryzyka kredytowego i
swapów stóp procentowych
zawartych po dniu 28 lutego 2014 r. – do końca pierwszego dnia roboczego po dniu zawarcia kontraktu pochodnego będącego przedmiotem...
for credit default swaps and
interest rate swaps
that are concluded after 28 February 2014, by the end of the business day following the date of execution of the OTC derivative contract;
w przypadku swapów ryzyka kredytowego i
swapów stóp procentowych
zawartych po dniu 28 lutego 2014 r. – do końca pierwszego dnia roboczego po dniu zawarcia kontraktu pochodnego będącego przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym;
for credit default swaps and
interest rate swaps
that are concluded up to and including 31 August 2013, by the end of the fifth business day following the date of execution of the OTC derivative...
w przypadku swapów ryzyka kredytowego i
swapów stóp procentowych
zawartych do dnia 31 sierpnia 2013 r. włącznie – do końca piątego dnia roboczego po dniu zawarcia kontraktu pochodnego będącego...
for credit default swaps and
interest rate swaps
that are concluded up to and including 31 August 2013, by the end of the fifth business day following the date of execution of the OTC derivative contract;
w przypadku swapów ryzyka kredytowego i
swapów stóp procentowych
zawartych do dnia 31 sierpnia 2013 r. włącznie – do końca piątego dnia roboczego po dniu zawarcia kontraktu pochodnego będącego przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym;
for credit default swaps and
interest rate swaps
that are concluded up to and including 28 February 2014, by the end of the second business day following the date of execution of the OTC derivative...
w przypadku swapów ryzyka kredytowego i
swapów stóp procentowych
zawartych do dnia 28 lutego 2014 r. włącznie – do końca drugiego dnia roboczego po dniu zawarcia kontraktu pochodnego będącego...
for credit default swaps and
interest rate swaps
that are concluded up to and including 28 February 2014, by the end of the second business day following the date of execution of the OTC derivative contract;
w przypadku swapów ryzyka kredytowego i
swapów stóp procentowych
zawartych do dnia 28 lutego 2014 r. włącznie – do końca drugiego dnia roboczego po dniu zawarcia kontraktu pochodnego będącego przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym;
For the purpose of including, in the list of eligible instruments, a new instrument relating to
interest rate swaps
that qualify as over-the-counter derivatives operations where an exposure beyond...
W celu uwzględnienia na liście instrumentów kwalifikowanych nowego instrumentu odnoszącego się do
transakcji
typu swap
na stopach procentowych
, które kwalifikują się jako operacje dokonywane w...
For the purpose of including, in the list of eligible instruments, a new instrument relating to
interest rate swaps
that qualify as over-the-counter derivatives operations where an exposure beyond certain thresholds is secured, Guideline ECB/2006/28 should be further amended to provide for interest rate swaps to be documented as over-the-counter derivatives operations,
W celu uwzględnienia na liście instrumentów kwalifikowanych nowego instrumentu odnoszącego się do
transakcji
typu swap
na stopach procentowych
, które kwalifikują się jako operacje dokonywane w zakresie instrumentów pochodnych poza rynkiem regulowanym i w których ekspozycja po przekroczeniu określonych progów podlega zabezpieczeniu, wytyczne EBC/2006/28 powinny zostać również zmienione, aby dopuścić dokumentowanie transakcji typu swap na stopach procentowych jako operacji dokonywanych w zakresie instrumentów pochodnych poza rynkiem regulowanym, Interest rate swap
a contractual agreement to exchange cash flows representing streams of periodic interest payments with a counterparty either in one currency or, in the case of cross-currency... Swap
na stopę procentową
umowa, na podstawie której dochodzi do wymiany z drugą stroną przepływów pieniężnych reprezentujących okresowe płatności odsetkowe, dokonywane w jednej lub (w przypadku... Interest rate swap
a contractual agreement to exchange cash flows representing streams of periodic interest payments with a counterparty either in one currency or, in the case of cross-currency transactions, in two different currencies. Swap
na stopę procentową
umowa, na podstawie której dochodzi do wymiany z drugą stroną przepływów pieniężnych reprezentujących okresowe płatności odsetkowe, dokonywane w jednej lub (w przypadku transakcji dwuwalutowych) w dwóch różnych walutach. Interest rate swap
: a contractual agreement to exchange cash flows representing streams of periodic interest payments with a counterparty either in one currency or, in the case of cross-currency... Instrumenty
udziałowe: papiery wartościowe przynoszące dywidendę, tzn. akcje
i udziały w spółkach oraz papiery wartościowe stwierdzające dokonanie inwestycji w fundusz akcji
. Interest rate swap
: a contractual agreement to exchange cash flows representing streams of periodic interest payments with a counterparty either in one currency or, in the case of cross-currency transactions, in two different currencies. Instrumenty
udziałowe: papiery wartościowe przynoszące dywidendę, tzn. akcje
i udziały w spółkach oraz papiery wartościowe stwierdzające dokonanie inwestycji w fundusz akcji
.
...interest rate + a spread, with the benchmark interest rate equal to the 5 year Euro denominated
interest rate swap
+ a spread reflecting the then prevailing market conditions.
...ustalana jako: stopa procentowa odniesienia + spread, a stopa procentowa odniesienia będzie równa
swapowi
z pięciu lat denominowanemu w euro + spread odzwierciedlający panujące w danym czasie...
As of 1 January 2013 and every 5 years thereafter, the dividend will be recalculated and reset as: benchmark interest rate + a spread, with the benchmark interest rate equal to the 5 year Euro denominated
interest rate swap
+ a spread reflecting the then prevailing market conditions.
Od dnia 1 stycznia 2013 r. i co pięć lat począwszy od 2013 r. dywidenda będzie obliczana ponownie i ustalana jako: stopa procentowa odniesienia + spread, a stopa procentowa odniesienia będzie równa
swapowi
z pięciu lat denominowanemu w euro + spread odzwierciedlający panujące w danym czasie warunki rynkowe.
While forward
interest rate swaps
should be accounted for in the same manner as ‘plain vanilla’ interest rate swaps, foreign exchange futures and equity futures should be accounted for in the same...
Terminowe
swapy
na stopy procentowe
powinny być wykazywane w ten sam sposób, co podstawowe swapy na stopy procentowe typu „plain vanilla”, a walutowe kontrakty futures oraz kontrakty futures na akcje...
While forward
interest rate swaps
should be accounted for in the same manner as ‘plain vanilla’ interest rate swaps, foreign exchange futures and equity futures should be accounted for in the same manner as interest rate futures.
Terminowe
swapy
na stopy procentowe
powinny być wykazywane w ten sam sposób, co podstawowe swapy na stopy procentowe typu „plain vanilla”, a walutowe kontrakty futures oraz kontrakty futures na akcje powinny być wykazywane w ten sam sposób, co kontrakty futures na stopy procentowe.
While forward
interest rate swaps
should be accounted for in the same manner as ‘plain vanilla’ interest rate swaps, foreign exchange futures and equity futures should be accounted for in the same...
Terminowe
swapy
na stopy procentowe
powinny być wykazywane w ten sam sposób, co podstawowe swapy na stopy procentowe typu „plain vanilla”, a walutowe kontrakty futures oraz kontrakty futures na akcje...
While forward
interest rate swaps
should be accounted for in the same manner as ‘plain vanilla’ interest rate swaps, foreign exchange futures and equity futures should be accounted for in the same manner as interest rate futures,
Terminowe
swapy
na stopy procentowe
powinny być wykazywane w ten sam sposób, co podstawowe swapy na stopy procentowe typu „plain vanilla”, a walutowe kontrakty futures oraz kontrakty futures na akcje powinny być wykazywane w ten sam sposób, co kontrakty futures na stopy procentowe,
net amounts for pay-floating/receive-fixed
interest rate swaps
for which net cash flows are exchanged;
kwoty netto dla
transakcji
wymiany (swapów
) zmiennej stopy
procentowej na stałą
, w przypadku których następuje wymiana przepływów środków pieniężnych netto,
net amounts for pay-floating/receive-fixed
interest rate swaps
for which net cash flows are exchanged;
kwoty netto dla
transakcji
wymiany (swapów
) zmiennej stopy
procentowej na stałą
, w przypadku których następuje wymiana przepływów środków pieniężnych netto,
...downward sloping as it had been in 1999. Although the reference rate was 5,9 %, sterling 15 year
interest rate swaps
at end March 2007 were at 5,2 %.
...spadkową, tak samo jak w 1999 r. Mimo że stopa referencyjna wynosiła 5,9 %, piętnastoletnia stopa
procentowa transakcji typu swap
na koniec marca 2007 r. wynosiła 5,2 %.
At the time the loan was issued, the UK yield curve was downward sloping as it had been in 1999. Although the reference rate was 5,9 %, sterling 15 year
interest rate swaps
at end March 2007 were at 5,2 %.
W czasie wydania pożyczki krzywa rentowności w Zjednoczonym Królestwie wykazywała tendencję spadkową, tak samo jak w 1999 r. Mimo że stopa referencyjna wynosiła 5,9 %, piętnastoletnia stopa
procentowa transakcji typu swap
na koniec marca 2007 r. wynosiła 5,2 %.
Payments may be settled on a net basis per
interest rate swap
, but accrued interest income and expense shall be reported on a gross basis.
Płatności mogą być rozliczane w ujęciu netto dla każdej
transakcji
, ale narosłe przychody i koszty odsetkowe księgowane są w ujęciu brutto.
Payments may be settled on a net basis per
interest rate swap
, but accrued interest income and expense shall be reported on a gross basis.
Płatności mogą być rozliczane w ujęciu netto dla każdej
transakcji
, ale narosłe przychody i koszty odsetkowe księgowane są w ujęciu brutto.
Payments may be settled on a net basis per
interest rate swap
, but accrued interest income and expense shall be reported on a gross basis.
Płatności mogą być rozliczane w ujęciu netto dla każdego
swapu
na stopę procentową
, ale naliczone przychody i koszty odsetkowe wykazuje się w ujęciu brutto.
Payments may be settled on a net basis per
interest rate swap
, but accrued interest income and expense shall be reported on a gross basis.
Płatności mogą być rozliczane w ujęciu netto dla każdego
swapu
na stopę procentową
, ale naliczone przychody i koszty odsetkowe wykazuje się w ujęciu brutto.
...exposure to the hedged interest rate risk designated in paragraph AG114(d) (eg a portfolio of
interest rate swaps
all of which contain exposure to LIBOR).
...zabezpieczanemu ryzyku stopy procentowej wyznaczonemu zgodnie z paragrafem OS114(d) (np., portfel
kontraktów swap
na stopy procentowe
eksponowanych na zmianę stopy LIBOR).
The hedging instrument referred to in paragraph AG114(e) may be a single derivative or a portfolio of derivatives all of which contain exposure to the hedged interest rate risk designated in paragraph AG114(d) (eg a portfolio of
interest rate swaps
all of which contain exposure to LIBOR).
Instrument zabezpieczający, o którym mowa w paragrafie OS114(e), może być pojedynczym instrumentem pochodnym lub portfelem instrumentów pochodnych, z których każdy podlega zabezpieczanemu ryzyku stopy procentowej wyznaczonemu zgodnie z paragrafem OS114(d) (np., portfel
kontraktów swap
na stopy procentowe
eksponowanych na zmianę stopy LIBOR).
...transactions that consist of two payment legs that are denominated in the same currency, such as
interest rate swaps
, as a single aggregate transaction.
...które składają się z dwóch składników płatnościowych nominowanych w tej samej walucie, takich jak
swapy stopy procentowej
, jako pojedynczą transakcję łączną.
Credit institutions may treat transactions that consist of two payment legs that are denominated in the same currency, such as
interest rate swaps
, as a single aggregate transaction.
Instytucje kredytowe mogą traktować transakcje, które składają się z dwóch składników płatnościowych nominowanych w tej samej walucie, takich jak
swapy stopy procentowej
, jako pojedynczą transakcję łączną.
While forward interest rate swaps should be accounted for in the same manner as ‘plain vanilla’
interest rate swaps
, foreign exchange futures and equity futures should be accounted for in the same...
Terminowe swapy na stopy procentowe powinny być wykazywane w ten sam sposób, co podstawowe
swapy
na stopy procentowe
typu „plain vanilla”, a walutowe kontrakty futures oraz kontrakty futures na akcje...
While forward interest rate swaps should be accounted for in the same manner as ‘plain vanilla’
interest rate swaps
, foreign exchange futures and equity futures should be accounted for in the same manner as interest rate futures.
Terminowe swapy na stopy procentowe powinny być wykazywane w ten sam sposób, co podstawowe
swapy
na stopy procentowe
typu „plain vanilla”, a walutowe kontrakty futures oraz kontrakty futures na akcje powinny być wykazywane w ten sam sposób, co kontrakty futures na stopy procentowe.
While forward interest rate swaps should be accounted for in the same manner as ‘plain vanilla’
interest rate swaps
, foreign exchange futures and equity futures should be accounted for in the same...
Terminowe swapy na stopy procentowe powinny być wykazywane w ten sam sposób, co podstawowe
swapy
na stopy procentowe
typu „plain vanilla”, a walutowe kontrakty futures oraz kontrakty futures na akcje...
While forward interest rate swaps should be accounted for in the same manner as ‘plain vanilla’
interest rate swaps
, foreign exchange futures and equity futures should be accounted for in the same manner as interest rate futures,
Terminowe swapy na stopy procentowe powinny być wykazywane w ten sam sposób, co podstawowe
swapy
na stopy procentowe
typu „plain vanilla”, a walutowe kontrakty futures oraz kontrakty futures na akcje powinny być wykazywane w ten sam sposób, co kontrakty futures na stopy procentowe, 
